Thực đơn
Mô hình Black–Scholes Công thức Black - ScholesCông thức Black - Scholes được dùng để định giá quyền chọn châu Âu.
Giá của quyền chọn mua với các tham biến Black - Scholes là:
C ( t , S ) = S e − δ ( T − t ) N ( d 1 ) − K e − r ( T − t ) N ( d 2 ) {\displaystyle C(t,S)=Se^{-\delta (T-t)}N(d_{1})-Ke^{-r(T-t)}N(d_{2})\,} d 1 = ln ( S K ) + ( r − δ + σ 2 2 ) ( T − t ) σ T − t {\displaystyle d_{1}={\frac {\ln({\frac {S}{K}})+(r-\delta +{\frac {\sigma ^{2}}{2}})(T-t)}{\sigma {\sqrt {T-t}}}}} d 2 = d 1 − σ T − t . {\displaystyle d_{2}=d_{1}-\sigma {\sqrt {T-t}}.}Giá của quyền chọn bán là:
P ( t , S ) = K e − r ( T − t ) N ( − d 2 ) − S N ( − d 1 ) . {\displaystyle P(t,S)=Ke^{-r(T-t)}N(-d_{2})-SN(-d_{1}).\ }Với:
Thực đơn
Mô hình Black–Scholes Công thức Black - ScholesLiên quan
Mô Mông Cổ Môi trường Môi trường tự nhiên Môn cưỡi ngựa Mô hình kinh doanh Môn thể thao Olympic Mông Cổ xâm lược châu Âu Mô hình OSI Mô hình màu RGBTài liệu tham khảo
WikiPedia: Mô hình Black–Scholes http://www.epx.com.br/ctb/bscalc.php http://www.ederman.com/new/docs/qf-Illusions-dynam... http://www.espenhaug.com/black_scholes.html http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3937/is... http://www.forbes.com/opinions/2008/04/07/black-sc... http://www.ft.com/cms/s/26c2064e-0b15-11dd-8ccf-00... http://www.ftsmodules.com/public/texts/optiontutor... http://www.global-derivatives.com/code/vba/BSEuro-... http://www.global-derivatives.com/options/black-sc... http://cdmurray80.googlepages.com/optiongreeks